Заем: объяснение коэффициента депозита

Содержание: [Показать]

Соотношение ссуды: депозиты сравнивает размер ссудного портфеля банка с его депозитами, чтобы проанализировать стратегию фондирования банка. Финансирование может поступать из депозитов клиентов или на оптовых рынках. Однако эта мера не лишена противоречий, поскольку не всегда является идеальной мерой.

Ключевые цели обучения:

  • Вопрос, который задает соотношение кредит: депозит
  • Различия и последствия того, как банки финансируют свои ссуды
  • Возможные проблемы с соотношением кредит: депозит

Введение в заем: коэффициент депозита

Соотношение ссуды к депозитам задает вопрос: насколько велика ссудная книга банка по сравнению с размером его клиентской депозитной базы? Ответ выражается в процентах.

Если коэффициент>100%, то ссудный портфель банка превышает размер его депозитной базы. Если соотношение L: D

Вопрос, который действительно задает кредит: коэффициент депозита

Соотношение L: D может дать аналитикам представление о рискованности стратегии финансирования банка. Когда аналитики видят банк с высоким соотношением кредитов к депозитам, они на самом деле думают следующее:

«Вот банк, у которого высокое соотношение кредитов по отношению к его депозитной базе, и если он не принимает достаточно депозитов для финансирования всего своего кредитного портфеля, то он должен привлекать часть своего финансирования из других источников, а не из его вкладчиков-клиентов. . И эта часть финансирования должна поступать с оптовых рынков ».

Таким образом, соотношение L: D на самом деле задает вопрос, какие банки больше всего полагаются на оптовое финансирование - и такими сильно зависимыми банками будут те банки, у которых соотношение L: D относительно выше.

Оптовое финансирование или клиентские депозиты

Клиентские депозиты действительно таковы. Это депозиты, которые банк принимает от своих клиентов, которые могут быть физическими или коммерческими клиентами. Они могут быть разных форматов, но их объединяет то, что они представляют собой депозиты, оставленные клиентами.

Если они клиенты, то это физические или юридические лица, с которыми банк поддерживает отношения. А если у вкладчика есть отношения с банком, то теория гласит, что депозит, скорее всего, будет поддерживать какую-то базовую экономическую активность, и что базовая экономическая активность придает вкладу уровень «липкости».

Это контрастирует с оптовым финансированием, которое предоставляется незнакомыми людьми, а не клиентами, и эти незнакомцы ссужают банку исключительно для своих собственных инвестиционных целей. А поскольку эти инвесторы на оптовом рынке не являются покупателями, и их инвестиции не поддерживаются экономической деятельностью, то такое финансирование считается менее «липким», более временным и менее надежным.

Высокий заем: банки считаются более подверженными рыночным потрясениям

Соотношение L: D не очень актуально на стабильных рынках. Скорее, соотношение L: D - это, прежде всего, мера риска, и оно пытается предвидеть, как база финансирования банка отреагирует во время стресса (связанного либо с финансовым состоянием конкретного банка, либо со стрессом, вызванным рыночными факторами). Если мы оглянемся на финансовый кризис 2008 года, то банки с высоким соотношением кредитов к депозитам (и больше полагающиеся на оптовое финансирование) были более склонны к нестабильности из-за своей рискованной базы финансирования, например, Northern Rock.

Является ли заем: коэффициент депозита хорошим показателем риска финансирования?

Соотношение L: D можно обоснованно критиковать как:

1. Очень грубая мера, которая может ввести в заблуждение.

Это очень простая мера, но также грубая, потому что она берет всю базу финансирования банка и делит ее на две категории: с одной стороны, у нас есть клиентские депозиты, которые считаются «хорошими», а с другой стороны, у нас есть оптовые финансирование, которое считается «плохим». Это заблуждение. Внутри каждой категории существует огромное разнообразие устойчивости финансирования в реальном мире, и соотношение кредитов и депозитов не учитывает это.

Финансовый кризис 2008 года показал, что риск финансирования не регулируется должным образом и что не существует глобального стандарта для определения и измерения риска финансирования. В ответ, когда после кризиса родился Базель III, у него был обширный свод директив по рискам финансирования в форме двух новых коэффициентов, которые установили глобальный стандарт для его измерения: